Korelasi Pasangan Mata uang - Trading Forex

Memahami hubungan harga antara beberapa pasangan mata uang memungkinkan anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengembangkan kemungkinan strategi trading forex yang tinggi. Kesadaran akan korelasi mata uang dapat membantu mengurangi resiko, meningkatkan hedging dan diversifikasi instrumen trading. Dalam artikel ini kami akan memperkenalkan anda ke trading forex dengan menggunakan korelasi antar pasar.

Pengertian korelasi pasangan mata uang dalam Forex

Korelasi adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua aset trading. Korelasi mata uang menunjukkan sejauh mana dua pasangan mata uang telah bergerak ke arah yang sama, berlawanan, atau sama sekali acak dalam periode tertentu.

Analisis dari hubungan dua aset menggunakan data statistik yang lampau memiliki nilai prediktif, yang dapat mengidentifikasi potensi peluang trading forex dan mengelola eksposur anda terhadap resiko. Korelasi biasanya diukur dalam bentuk desimal pada skala -1 hingga +1 untuk memberikan anda berupa angka yang dinamakan koefisien korelasi.

• Korelasi +1 menunjukkan bahwa dua pasangan mata uang 100% akan bergerak ke arah yang sama dari waktu ke waktu. Itu merupakan korelasi positif yang sempurna. Korelasi antara EUR/USD dan GBP/USD merupakan contoh yang akurat karena jika trading EUR/USD naik, maka GBP/USD juga akan bergerak ke arah yang sama.

• Korelasi -1 menunjukkan bahwa dua pasangan mata uang 100% akan bergerak ke arah yang berlawanan dari waktu ke waktu. EUR/USD dan USD/CHF memiliki korelasi negatif yang sempurna, sehingga jika EUR/USD bergerak ke atas, maka USD/CHF bergerak ke bawah.

• Korelasi nol terjadi jika hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak, yang berarti sama sekali tidak memiliki hubungan apapun.

Secara alami, semakin kuat korelasi positif atau negatif, semakin besar pula nilai prediktif yang bisa diambil dari analisis. Kerangka waktu yang lebih lama digunakan untuk analisis teknis menunjukkan informasi yang lebih akurat. Korelasi yang lebih dari periode 1 menit memiliki nilai yang sedikit, sementara data bulanan dan tahunan memberikan wawasan yang paling bisa diandalkan.

Dampak korelasi mata uang pada trading Forex

• Korelasi mata uang dapat membentuk dasar dari strategi trading forex yang secara statistik memiliki kemungkinan yang tinggi.

• Korelasi mata uang dapat mengilustrasikan jumlah resiko yang anda hadapi dalam akun trading forex anda. Contoh, jika anda telah membeli beberapa pasangan mata uang dengan korelasi positif yang kuat maka anda bisa terkena resiko arah yang lebih besar.

• Anda dapat menghindari posisi yang secara efektif bisa batal satu sama lain. EUR/USD dan USD/CHF memiliki korelasi negatif yang sangat kuat. Jika anda memiliki bias terarah, membeli EUR/USD dan USD/CHF akan meniadakan pergerakan di setiap pasangan.

• Memahami korelasi dapat memungkinkan anda untuk hedge atau diversifikasi eksposur anda terhadap pasar forex.

• Jika anda memiliki bias terarah untuk mata uang tertentu, anda dapat menyebarkan resiko anda dengan menggunakan dua pasangan mata uang yang berkorelasi positif dalam hal diversifikasi.

• Jika anda ingin posisi hedge (menahannya dengan resiko kerugian yang rendah) anda dapat memasang posisi di pasangan yang berkorelasi negatif. Contoh, jika anda memasang posisi long (buy) di EUR/USD dan posisi tersebut bergerak melawan posisi anda, anda bisa hedge posisi anda dengan membeli pasangan yang berkorelasi negatif seperti USD/CHF.

Strategi Trading Forex berdasarkan korelasi

• Ketika dua pasangan mata uang berkorelasi tinggi, salah satunya dapat berfungsi sebagai indikator utama untuk pergerakan harga dari pasangan mata uang lainnya. Jika anda melihat gerakan yang tajam di salah satu pasangan mata uang dari dua pasangan mata uang yang berkorelasi positif, anda dapat mengantisipasi kemungkinan perpindahan di pasangan mata uang lainnya.

• Korelasi dapat menjadi alat forex yang lebih kuat untuk analisis bersama dengan indikator forex lainnya. Contoh, jika salah satu pasangan mengalami breakout di atas atau di bawah level teknis utama dari level support atau resistance, pasangan yang berkorelasi positif memiliki kemungkinan resiko yang tinggi.

• Pembalikan harga. Jika anda melihat dua pasangan mata uang yang berkorelasi negatif dan pembalikan harga naik yang signifikan dalam satu pasangan terjadi, maka anda dapat mengantisipasi potensi pembalikan turun dari pasangan lainnya.

• Strategi gaya arbitrase tak langsung dengan menggunakan korelasi mata uang. Dalam strategi forex ini anda menunggu divergensi yang tidak normal antara dua pasangan mata uang yang berkorelasi tinggi dan membeli salah satu pasangan mata uang serta menjual yang lainnya, dengan harapan bahwa pergerakan harga keduanya akan bersatu lagi.

Pasangan mata uang yang sangat berkorelasi dalam Forex

Contoh korelasi positif yang kuat (Time frame tahunan): EUR/USD dan GBP/USD (+ 0.89) EUR/USD dan AUD/USD (+ 0.81) EUR/USD dan EUR/CHF (+ 0.93) AUD/USD dan Emas (+ 0.75)

Contoh korelasi negatif yang kuat (Time frame tahunan): EUR/USD dan USD/CHF (- 0.85) USD/CAD dan AUD/USD (- 0.88) AUD/NZD dan NZD/SGD (- 0.78) USD/JPY dan Emas (- 0.78)

Komoditas yang berkorelasi dengan mata uang

• Dolar Kanada dan minyak mentah memiliki korelasi positif, karena fakta bahwa Kanada adalah penghasil dan pengekspor minyak utama.

• Demikian pula dengan dolar Australia dan emas yang memiliki korelasi positif, karena Australia adalah penghasil dan pengekspor emas yang signifikan.

• Emas dan Yen Jepang dipandang sebagai pasangan yang aman di waktu yang tidak pasti dan keduanya juga berkorelasi positif.
• Sementara itu, emas dan dolar AS biasanya memiliki korelasi negatif. Ketika dolar AS kehilangan nilainya di tengah meningkatnya inflasi, investor mencari nilai simpanan alternatif seperti emas.

Korelasi mata uang berubah dalam Forex

Perlu diketahui bahwa korelasi mata uang terus berubah seiring berjalannya waktu karena berbagai faktor ekonomi dan politik. Hal tersebut bisa termasuk dalam divergensi kebijakan moneter, harga komoditas, perubahan dalam kebijakan Bank Sentral, dll. Korelasi yang kuat tidak menjamin akan tetap sama di masa depan, apa yang membuat perubahan dalam korelasi lebih penting. Kami merekomendasikan anda untuk memeriksa korelasi jangka panjang untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik.

Anda dapat mengambil keuntungan dari peluang trading forex korelasi mata uang, karena merupakan alat yang efektif dalam mengembangkan kemungkinan tinggi strategi trading. Korelasi juga dapat membantu anda dalam manajemen resiko, terutama jika anda melacak koefisien korelasi dalam time frame harian, mingguan, bulanan dan tahunan.